Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen
Ehrhard Behrends
Springer Fachmedien Wiesbaden, 2012
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In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).
- ISBN-13
- 9783658009878
- ISBN-10
- 365800987X
- Publisher
- Springer Fachmedien Wiesbaden
- Year
- 2012
- Publication date
- 2012-12-07
- Pages
- 146
- Dimensions
- 169x241x18
- Weight
- 282